Algorithmes Stochastiques

2010

National audience; Un algorithme stochastique est un outil d'optimisation particulièrement utile lorsque l'on observe les données "en ligne". Il permet, entre autres choses, d'estimer les paramètres de modèles statistiques avec des procédures généralement simples de mise à jour qui ne nécessitent pas la ré-estimation parfois très coûteuse en temps de calcul. Ces approches itératives possèdent de bonnes propriétés de convergence et atteignent même dans certains cas la vitesse optimale. Dans le vaste domaine d'applications, citons l'économie, la finance, la biologie, la physique mathématique, l'automatique, le traitement d'images jusqu'à la statistique non paramétrique. L'objet de cette sessi…