0000000000340052
AUTHOR
Roberts Nedovis
showing 2 related works from this author
Riska mēru izmantošana portfeļu teorijā
2013
Darbā tiek izpētīts riska jēdziensun tā būtība. Vispirms riska jēdziens tiek izvērtēts ekonomisku un finanšu problēmu novērtēšanas nolūkā, pēc tam tiek ieviesta riska mēra koncepcija saskaņā ar Ebera, Hitca, Arcznera un Delbena (Eber, Heath, Artzner un Delbaen) 1999. gada darbu, analizēti riska mēru piemēri un īpašības. Darbā tiek analizētas riska mēru novērtēšanas metodes un programmas šo novērtēšanas metožu realizēšanai praksē. Riska mēra koncepcijas izmantošanas iespējas investīciju portfeļu teorijā ir parādītas uz Baltijas uzņēmumu portfeļa piemēra, vienlaikus tiek izpētīts Baltijas akciju tirgus.
Vispārinātās empīriskās ticamības metodes un to pielietojumi statistikā
2014
Darbs aplūko empīriskās ticamības metodi un tā vispārinājumus - minimālā attāluma metodes un vispārināto empīriskās ticamības metodes - novērtējušo funkciju modeļiem. Izmantojot vispārinātos empīriskās ticamības metodi, Bondell un Stefanski 2013. gadā piedāvā robustus punktu novērtējumus lineārai regresijai. Kategoriskiem prediktoriem var parādīt, ka, veicot hipotēžu pārbaudi par parametru vērtībām, tiek iegūta populārā ANOVA procedūra. Šajā darbā tiek analizēta Bondell un Stefanski piedāvātās statistikas robežsadalījums un robusto novērtējumu efektivitāte. Balstoties uz duāliem uzdevumiem tika izstrādāta datorprogramma vispārīgo momentu nosacījumu modeļu novērtēšanai un hipotēžu testēšanai…