Eiropas akciju tirgu mijiedarbība

2011

Darbā pētīta Eiropas akciju tirgu savstarpējā ietekme. Darba mērķis ir uz speciālās literatūras, kā arī statistiskās un ekonometriskās analīzes pamata izstrādāt priekšlikumus risku diversifikācijai no Eiropas valstīs emitētām akcijām sastāvošam investīciju portfelim. Darbā tika atrastas būtiskas sakarības starp vairāku akciju tirgu likvīdāko akciju cenām, piemēram, starp Francijas un Beļģijas, Austrijas un Nīderlandes un Lielbritānijas un Norvēģijas akciju tirgiem. Attiecīgi tika izvirzīti vairāki priekšlikumi. Atslēgas vārdi: Akcijas, akciju tirgi, Eiropas biržas, akciju tirgu indeksi, Engla-Grendžera kointegrācijas tests, mazāko kvadrātu metode, paplašinātais Dikeja-Fullera tests.