Dziļo neironu tīkla lietojums portfeļa konstrukcijas optimizācijā

2019

Samazinoties skaitļošanas jaudas izmaksām un pieaugot pētniecībai, neironu tīklu popularitāte pēdējos gados strauji augusi, un to pielietojumam tiek atrastas jaunas vietas, kas iepriekš nav bijušaspraktiskipieejamas. DarbātiekizmantotarekurentuneironatīklustruktūraMarkovitza optimālā portfeļa kontekstā, lai optimizētu riska un kapitāla ienesīguma attiecību ieguldījumu portfeļos. Izmantojotpēdējodesmitgaduikmēnešadatustiekdemonstrēts,kadziļoneironutīklu struktūrasuzrādalabākusniegumukāvienmērīgisabalansētsieguldījumuportfelisunklasiskās finanšu literatūras metodes, sasniedzot augstāku absolūto ienesīgumu un Sharpe koeficientu trenēšanasuntestakopās.