Kopulas un to izmantošana stresa testu scenāriju veidošanā

2019

Kopulas ļauj modelēt daudzdimensiju sadalījumus, atdalot marginālos sadalījumus no atkarības struktūras. Bakalaura darbā apskatīts kopulas jēdziens, tās īpašības un atkarības mēri, kas saistīti ar kopulām. Darbā tika apskatītas eliptisko un Arhimēda kopulu saimes un empīriskā kopula. Tika aprakstītas momentu un maksimālās ticamības metodes kopulu parametru novērtēšanai, kā arī apkopota informācija par kopulas izvēles un piemērotības kritērijiem. Praktiskajā daļā empīriskā, Gausa un t kopulas pielietotas riska faktoru šoku lieluma aprēķina problemātikai. Praktiskā daļa ir izstrādāta ar programmas R iebūvētās bibliotēkas: copula palīdzību.