Valūtas kursa volatilitātes prognozēšana, izmantojot GARCH modeļus

2017

Valūtas kursa prognozēšana ir daudzu pētījumu objekts. Pasaulē viss mainās un cenas finanšu tirgū nav izņēmums, un nepieciešamība prognozēt tās izmaiņas kļuva vēl lielāka. Tādi tradicionālie modeļi kā ARMA ne vienmēr var adekvāti aprakstīt finanšu laikrindu ar tās īpatnībām. Tādēļ ir nepieciešams paplašināt tādus modeļus. Viena no valūtas kursa īpatnībām ir volatilitāte. Šis termins ir lietots, lai apraskstītu cenu svārstības. Vispārinātie nosacītas heteroskedastivitātes autoregresijas modeļi (GARCH) bieži tiek lietoti volatilitātes pētījumiem, lai atklātu sviras efektus, asimetrijas efektus vai klasteru veidošanas efektus. Darbā tiek izveidoti un aplūkoti GARCH, EGARCH un TGARCH modeļi tri…