Stohastiskais scenāriju simulātors ar ARCH efekta modelēšanu

2021

Kopulu funkcijas ir noderīgs rīks, kā izprast datu atkarības struktūru daudz dziļākajā līmenī. Tās ļauj modelēt daudzdimensionālus sadalījumus, apvienojot vairākus gadījuma vektoru komponenšu marginālos sadalījumus vienā kopējā sadalījuma funkcijā. Bakalaura darbā pirmajā daļā tiek apskatīta kopulas definīcija un tās galvenās īpašības. Tiek aplūkotas Arhimeda kopulas (Klaitona, Gumbela un Franka) un divas eliptiskās kopulas – Gausa un t-kopula. Apskatītas kopulu parametru novērtēšanas metodes un modeļa izvēle, pamatojoties uz piemērotības kritērijiem. Otrajā daļā tiek apskatīti nosacītās heteroskedascitātes modeļi: EWMA, autoregresīvais nosacītās heteroskedascitātes modelis, kā arī tās visp…