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AUTHOR

Laura Ballester Miquel

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Impact of interest rate changes on the distrubution of spanish bank stocks returns

2010

UNESCO::CIENCIES ECONÓMICASEconomics Finance:CIENCIES ECONÓMICAS [UNESCO]
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European Systemic Credit Risk Transmission Using Dynamic Bayesian Networks.

2023

The analysis of systemic credit risk is one of the most important concerns within the financial system. Its complexity lies in adequately measuring how the transmission of systemic default spreads through assets or financial markets. The transmission structure of systemic credit risk across several European sectoral CDS is studied by dynamic Bayesian networks. The new approach allows for a more advanced analysis of systemic risk transmission, including long-term and more complex relationships. The modelling reveals as relevant only relationships between the original series and one- and twolagged series. Network structure learning displays a robust and stationary underlying risk transmission…

Avaluació del risc
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Credit risk transmission in the European banking sector: the case of the subprime and Eurozone debt crises

2014

El objetivo del presente trabajo es analizar en profundidad la transmisión del riesgo de crédito, aproximado por los CDS spreads, en el sector bancario europeo durante el periodo 2006-2012, intentando dar respuesta a diversas cuestiones: (i) ¿existe evidencia de transmisión del riesgo de crédito entre las entidades financieras europeas de la Eurozona y las que no pertenecen a dicha zona?, (ii) ¿es esta transmisión bidireccional o unidireccional?, (iii) concretamente, ¿qué países han liderado dicha transmisión?, y (iv) ¿cómo se ha visto afectada dicha transmisión con las recientes crisis financieras? Los resultados indican un cambio significativo en la transmisión del riesgo de crédito con e…

CDS spreadsEconomics and EconometricsAccountingGranger causalityRiesgo de créditoSector bancarioCausalidad GrangerBanking sectorCredit riskFinanceSpanish Journal of Finance and Accounting / Revista Española de Financiación y Contabilidad
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Credit Risk transmission in the European Banking Sector: The Case of the Subprime and the Eurozone Debt Crisis

2014

El objetivo del presente trabajo es analizar en profundidad la transmisión del riesgo de crédito, aproximado por los CDS spreads, en el sector bancario europeo durante el periodo 2006-2012, intentando dar respuesta a diversas cuestiones: (i) ¿existe evidencia de transmisión del riesgo de crédito entre las entidades financieras europeas de la Eurozona y las que no pertenecen a dicha zona?, (ii) ¿es esta transmisión bidireccional o unidireccional?, (iii) concretamente, ¿qué países han liderado dicha transmisión?, y (iv) ¿cómo se ha visto afectada dicha transmisión con las recientes crisis financieras? Los resultados indican un cambio significativo en la transmisión del riesgo de crédito con e…

CrèditEconomia
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Gestión de Carteras

2017

Este documento presenta un resumen de los conceptos más importantes de la gestión de carteras de inversión.

conjunto de mínima varianzacartera de inversiónMarkowitzfrontera eficiente
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Finanzas I: El Mercado Financiero Español

2017

Este documento recoge los conceptos más importantes sobre el mercado financiero español.

indice bursatilmercados financierosbolsas
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