6533b7d2fe1ef96bd125dba1

RESEARCH PRODUCT

Valūtas riska novērtēšanas metodes

subject

description

Pēdējo gadu laikā, saasinoties situācijai Austrumeiropā, ir piedzīvotas valūtas kursa svārstīguma krasas pārmaiņas, tādēļ ir iespējamas arī turpmākas valūtas kursu krīzes un to izraisītas valūtas svārstības. Pamatojoties uz to, maģistra darbs „Valūtas riska novērtēšanas” izstrādāts ar mērķi pētīt valūtas riska novērtēšanas metodes gan Latvijā gan Eiropā, kā arī izstrādāt priekšlikumus banku valūtas risku pārvaldības uzlabošanai. Darbs sastāv no trīs daļām – teorētiskā par valūtas riska vēsturisko attīstību, tā ietekmējošajiem faktoriem un normatīvo regulējumu, analītiskā par valūtas risku novērtēšanas metodēm, un praktiskās par valūtas riska modelēšanu. Darba apjoms ir 88 lappuses, tajā iekļauti 37 attēli, 31 tabula un 17 pielikumi. Darbā izmantotās literatūras un avotu vienību skaits – 54. Pētījuma rezultātā darba autors secinājis, ka attīstītākās riskam pakļautās vērtības novērtēšanas metodes neuzrāda nedz būtiski labākus rezultātus par FKTK apstiprinātajām metodes – vēsturisko, delta-normālo vai Monte-Karlo VaR. Pamatojoties uz tiek apstiprināta hipotēze, ka vispārpieņemtās riskam pakļautās vērtības novērtēšanas metodes ir pietiekamas valūtas riska novērtēšanai bankās.