6533b854fe1ef96bd12aede5
RESEARCH PRODUCT
Inflācijas un tās nenoteiktības savstarpējās sakarības novērtēšana Latvijā
Zane Vītolasubject
GARCHGrendžera cēlonībainflācijas nenoteiktībaEkonomikainflācijaGARCH-Mdescription
Maģistra darbā analizēta Latvijas inflācijas un tās nenoteiktības savstarpējā sakarība par laika posmu no 1994. gada janvāra līdz 2016. gada decembrim, izmantojot literatūrā plaši pielietoto divsoļu metodi: modelējot GARCH tipa modeļus un veicot Grendžera cēlonības testus, kā arī alternatīvo pieeju: vienlaicīgo modelēšanu jeb GARCH-M modeli ar inflācijas absolūtās vērtības laika nobīdi nosacītās dispersijas vienādojumā. Abu pieeju rezultāti parādīja, ka Latvijā pētāmajā laika periodā inflāciju un tās nenoteiktību sasita pozitīva savstarpējā sakarība jeb ka liela inflācijas nenoteiktība paaugstina inflācijas līmeni, un otrādi – augsts inflācijas līmenis rada lielāku nenoteiktību par nākotnes inflāciju, tas ir, šie pētījuma rezultāti apstiprināja attiecīgi Cukermana – Melcera un Frīdmana – Bola hipotēzes. Maģistra darbā ir 60 lapaspuses, 13 tabulas, 13 attēli, 52 literatūras vienības un 3 pielikumi. Atslēgas vārdi: inflācija, inflācijas nenoteiktība, GARCH, Grendžera cēlonība, GARCH-M.
| year | journal | country | edition | language |
|---|---|---|---|---|
| 2017-01-01 |