6533b855fe1ef96bd12b166e

RESEARCH PRODUCT

Komercbanku likviditātes riska analīze

Tatjana Lukša

subject

koeficientu analīzeGAP analīzetermiņstruktūraEkonomikalikviditātes risksBāzele III

description

Tatjanas Lukšas maģistra darba tēma ir „Komercbanku likviditātes riska analīze”. 2007.—2010. gada globāla finanšu krīze parādīja, ka racionālai komercbanku likviditātes riska pārvaldīšanai ir svarīga loma finanšu sistēmas stabilitātes nodrošināšanā. Pētījuma mērķis ir, balstoties uz ekonomikas literatūras atziņām un Latvijas komercbanku finanšu rādītāju analīzi, identificēt svarīgākās ar likviditāti saistītas problēmas un izstrādāt priekšlikumus Latvijas komercbanku likviditātes riska mazināšanai. Galvenie uzdevumi ir izpētīt likviditātes riska jēdzienu, to novērtēšanas teorētiskos aspektus, kā arī Bāzeles III prasības attiecībā uz komercbanku likviditātes riska pārvaldīšanu; izanalizēt Latvijas komercbanku finanšu rādītājus, salīdzināt tos ar Lietuvas komercbanku finanšu rādītājiem; izvērtēt komercbanku likviditātes un ienesīguma rādītāju cēloņsakarības; veikt Swedbank Latvija un Swedbank Lietuva likviditātes koeficientu analīzi un GAP analīzi. Pētījuma rezultātā tika izstrādāti priekšlikumi Latvijas komercbanku darbības stabilizēšanai. Maģistra darba apjoms ir 89 lappuses, tas sastāv no 3 nodaļām. Darbā ir iekļauta 21 tabula, 34 attēli un 4 pielikumi. Atslēgvārdi: likviditātes risks, Bāzele III, GAP analīze, koeficientu analīze, termiņstruktūra, pieprasījuma noguldījumi.

https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/28681