6533b859fe1ef96bd12b7b35
RESEARCH PRODUCT
Investoru sentiments sociālajos medijos kā akciju cenu un tirdzniecības apjoma ietekmējošais faktors
Aigars Mustafājevssubject
Grendžera cēlonībaInvestoru sentimentsVektoru autoregresija (VAR)EkonomikaImpulsu reakcijas funkcijaprognozēšanas kļūdas dispersijas dekompozīcijadescription
Pētījuma mērķis ir novērtēt investoru sentimentu sociālajos tīklos un pārliecināties vai investoru sentiments statistiski nozīmīgi ietekmē akciju cenu un tirdzniecības apjoma izmaiņu. Darbā aplūkots periods no 06.04.2016. līdz 29.04.2016, izmantojot augstas frekvences (stundas intervāla) datus par 36 “The Standard & Poor’s 500” indeksā iekļauto uzņēmumu akcijām. Sociālo mediju sentimenta aprēķināšanai ir izmantota vārdnīcu pieeja - konkrēti, R programmēšanas valodas bibliotēka “sentimentr”. Izmantojot vektoru autoregresijas (VAR) modeļus, iegūti statistiski nozīmīgi rezultāti, kas apliecina investora sentimenta ietekmi gan uz akciju ienesīgumu, gan uz tirdzniecības apjomu. Abos gadījumos tika apstiprināta vienvirziena Grendžera celonība. Attiecībā uz augstas frekvences datiem iepriekš publicētajos pētījumos līdzīgo rezultātu nebija, un tā ir šī darba galvenā novitāte.
| year | journal | country | edition | language |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 |