6533b85cfe1ef96bd12bc34d
RESEARCH PRODUCT
Operacionālā riska zaudējumu statistiskā modelēšana, izmantojot Beijesa statistikas metodes
Linda Mičulesubject
MatemātikaMontekarlo simulācijasoperacionālais riskszaudējumu sadalījuma pieejaBeijesa metoderiskam pakļautā vērtībadescription
Bakalaura darbā tiek apskatīta operacionālā riska zaudējumu statistiskā modelēšana, izmantojot Beijesa metodi. Darbā tiek aprakstīta standarta zaudējumu sadalījuma pieeja, Beijesa metode, saistītie apriorie sadalījumi, kā arī riskam pakļautās vērtības novērtēšana gan ar Montekarlo simulāciju, gan ar aproksimācijas formulu palīdzību. Praktiskajā daļā tiek pielietota Beijesa metode, lai novērtētu parametrus simulētiem datiem trīs darbā minētajiem saistītajiem sadalījumiem. Kā arī tiek aplūkots datu piemērs, kur apriorie parametri tiek novērtēti ar Beijesa metodi, un gan ar Montekarlo simulāciju, gan aproksimācijas formulu palīdzību tiek aprēķināta riskam pakļautā vērtība. Rezultāti tiek salīdzināti ar maksimālā ticamības intervāla parametru novērtējumiem. Visi aprēķini tiek veikti programmā Rstudio.
| year | journal | country | edition | language |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 |