Search results for "volatiliteetti"

Maataloustuotemarkkinoiden sijoittajakäyttäytymisen muutoksen vaikutus USA:n maataloustuote- ja osakemarkkinoiden korreloituneisuuteen

2017

Tässä tutkimuksessa perehdytään siihen, kuinka maataloustuotemarkkinoiden sijoittajakäyttäytymisen muutos vaikuttaa osake- ja maataloustuotemarkkinoiden väliseen korrelaatioon. Tutkittava aineisto koostuu maissin, vehnän, soijapavun, sokerin ja kaakaon päivittäisistä futuurihinnoista vuosilta 1973–2016. Tutkimuksessa osakemarkkinoita kuvaa S&P 500 -indeksi ja raaka-ainemarkkinoita S&P GSCI -indeksi. Aluksi arvioidaan muuttujien keskinäisiä riippuvuussuhteita VAR-mallin avulla. Tämän jälkeen estimoidaan osake- ja maataloustuotemarkkinoiden volatiliteetit ja korrelaatiot DCC-GARCH -mallin avulla sekä arvioidaan muuttujien volatiliteettien ja korrelaatioiden muutosta kahden otoksen t-testin av…

Järjestyslukuihin perustuva eksponentiaalinen tasoitus ja volatiliteetin ennustaminen

2009

Ennakoivatko FOX osto- ja myyntioptioiden epäsymmetriset hinnat FOX-indeksin liikkeitä?

2002

Small fish in big ponds : Connections of green finance assets to commodity and sectoral stock markets

2022

We analyze return and volatility connectedness of the rising green asset and the well-established US industry stock and commodity markets from September 2010 to July 2021. We find that the time-varying return and volatility connectedness have exhibited serious crisis jumps. Some individual assets of both the green and commodity markets are in connection to the US sectoral stock market returns, and the volatility connections are even more common than the return connections. Furthermore, some financial and economic uncertainty indicators manifest positive impacts from the volatility of some `big pond markets for e.g. commodities, whereas some others affect the connectedness negatively. Additi…

Essays on the asymmetric news effects on exchange rate volatility

2009

Volatiliteetti ja tuotot pohjoismaisilla osakemarkkinoilla

2014

Tämän työn tarkoituksena on selvittää, onko Pohjoismaissa havaittavissa alhaisen volatiliteetin anomaliaa ja tutkia volatiliteetin ja osaketuottojen suhdetta. Volatiliteettia mitataan osaketuottojen yhtiökohtaisella (idiosynkraattisella) volatiliteetilla, sekä yksinkertaisella volatiliteetilla. Tutkimuskysymystä tarkastellaan muodostamalla portfolioita osaketuotoista volatiliteetin mukaan. Käytettävä aineisto on Pohjoismaisilta osakemarkkinoilta vuosilta 1990–2013. Käytetyt hinnoittelumallit ovat CAPM, Fama & French -malli, sekä neljän faktorin malli. Tutkimuksessa ei havaita koko aineistossa tilastollisesti merkitsevää alphakerrointa käytetyillä hinnoittelumalleilla strategialle, joka otta…

Makrouutisten vaikutus valuuttakurssin volatiliteettiin

2004

Fashion-driven Textiles as A Crystal of A New Stream for Stakeholder Capitalism : Amazon’s Endeavor

2020

Fashion reflects changes in socio-economic and cultural life which, in turn, changes fashion, and apparel boosts such change. Thus, in response to a shift in people’s preferences from economic functionality to supra-functionality beyond an economic value, the fashion industry has been gaining momentum worldwide. In the digital economy, the fashion industry is in the midst of global dynamic change stimulating volatility, velocity, variety and dynamism, which necessitate a digital solution. Digital business leader Amazon has succeeded in constructing an R&D-driven disruptive businesss model. This can be attributed to a virtuous cycle among user-driven innovation, advancement of the Internet, …

Asymmetric news effects on exchange rate volatility

2008

Forecasting the volatility of biofuel feedstock prices: the US evidence

2019

Given that, nowadays, 40% of the US corn crop is used for biofuel production, there is a growing concern that the rise in biofuel production might lead to an increase in food prices. However, it is also obvious that significant growth in biofuel use has minimized the demand for fossil fuel and has hence reduced the volume of carbon emissions. It is therefore crucial to model corn market volatility precisely because such an estimate could play a vital role in stabilizing food and biofuel market prices. For this purpose, we consider using the information content of the corn implied volatility (CIV) index to predict the corn futures market return volatility. Using symmetric and asymmetric GARC…