Finanšu riski, to veidi un vadība kredītiestādēs

2013

Maģistra darba pētījuma mērķis ir izpētīt finanšu riska analīzes teorētiskos aspektus, novērtēt tirgus risku un izstrādāt priekšlikumus efektīvam finanšu riska vadības procesam banku sektorā. Praktiskā pētījuma laikā autore, izmantojot Bāzeles banku uzraudzības komitejas ieteikto tirgus riska novērtēšanas VaR (Value at Risk) metodoloģijas delta – normālo metodi un vēsturisko simulāciju metodi, novērtēja valūtas risku valūtas portfelim, kas sastāv no 5 valūtām. Autores aprēķini liecina, ka, ja valūtu kursu svārstīgums saglabāsies līdzīgi, kā iepriekšējās 100 darba dienās (no 15.11.2012 līdz 15.04.2013), tad pielietojot delta – normālo metodi vienas dienas zaudējumi valūtas portfelim 55090.45…