Comparacion numerica de algoritmos para calcular distribuciones estacionarias de cadenas de Markov finitas

1992

En este trabajo se estudia la eficiencia de un conjunto de algoritmos, exactos e iterativos, para el problema de obtener la distribucion estacionaria de una cadena de Markov homogenea, irreducible y finita. Se presentan los resultados computacionales obtenidos al resolver problemas de diferentes tipos y tamanos, aleatoriamente generados, asi como el tratamiento estadistico realizado sobre los mismos. Se ha comparado la estabilidad de estos algoritmos frente a la perdida de irreducibilidad y la existencia de estados transitorios mediante su aplicacion a 26 problemas test. El trabajo concluye con una discusion del comportamiento de los diversos algoritmos.