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Numerische Lösung parabolischer Differentialgleichungen

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In Kapitel 5 haben wir die Monte-Carlo-Methode zur Losung stochastischer Differentialgleichungen kennengelernt und gesehen, dass diese Methode im allgemeinen recht zeit- und rechenintensiv ist. Die Preise exotischer Optionen konnen haufig auch durch die Losung einer partiellen Differentialgleichung vom Black-Scholes-Typ bestimmt werden. Diese Differentialgleichungen konnen allerdings im allgemeinen nicht explizit gelost werden. In diesem Kapitel stellen wir einige Techniken vor, mit denen diese Gleichungen numerisch gelost werden konnen.