6533b85cfe1ef96bd12bcce5

RESEARCH PRODUCT

Numerical methods for pricing options under jump-diffusion processes

Santtu Salmi

subject

numeeriset menetelmätjump-diffusionPIDEoptiotnumerical methodshinnoittelujohdannaismarkkinatmatemaattiset mallitoption pricingstokastiset prosessithttp://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5514-4