Search results for "kointegrācija"
showing 4 items of 4 documents
Statistiskā arbitrāža globālos akciju tirgos
2016
Statistiska arbitrāža tiek plaši analizēta zinātniska literatūra, tomēr lielāka daļa no pētījumiem koncentrējas tika uz viena modeļa vai viena tirgū. Pētījuma mērķis ir ar ekonometriskām un statistiskām metodēm novērtēt statistiska arbitrāža ienesīgumu un optimālāko modeli Ķīnas, ASV, Eiropas, Korejas, Japānas un Brazīlijas akciju tirgos, kā arī pārbaudīt vai pastāv sakarība starp stratēģijas ienesīgumiem un tirgu efektivitātes līmeņiem. Stratēģijas simulācijas rezultāti liecina, ka nepastāv stratēģijas kura var paradīt labāko rezultātu visos tirgos, tomēr kointegrācijas modelis sasniedz lielāko ienesīgumu trijos no sešiem tirgiem. Iegūtie dati liecina, ka jaunattīstītie tirgi piedāvā lielā…
Statistiskās arbitražas stratēģijas un to pielietojuma iespējas kriptovalūtu tirgū
2022
Maģistra darba mērķis ir izpētīt statistiskās arbitrāžas stratēģiju un to pielietojuma iespējas kriptovalūtu tirgū, novērtēt šo stratēģiju iespējamo ienesīgumu, kā arī noskaidrot vai kriptovalūtu tirgū pastāv tirgus efektivitātē. Darbā sniegts kriptovalūtas tirgus un tirdzniecības metožu pārskats, ka arī statistiskas arbitrāžas metodoloģijas izpēte. Balstoties uz kointegrācijas sakarību tika izveidotas vairākas statistiskas arbitrāžas stratēģijas 30 dažadām kriptovalūtam. Stratēģijas tika notestētas ar simulēšanu uz dienas un augstas frekvences datiem. Stratēģiju simulācijas rezultāti tiek salīdzināti ar simulēšanas rezultātiem divas kriptovalūtu tirgu bieži pielietotam stratēģijām - buy-an…
Optimālā akciju portfeļa izveide Baltijas vērtspapīru tirgū.
2015
Dotais darbs apskata ilgtermiņa sakarības starp Baltijas fondu biržām un nosaka potenciālos ieguvumus no atlasīto akciju diversifikācijas. Darbā tika atklāts, ka pastāv būtisks ieguvums, investējot kapitālu Latvijas un Lietuvas uzņēmumu akcijās, pateicoties ilgtermiņa negatīvai kopsakarībai starp abu valstu indeksiem. Vienlaicīgi, tika konstatēta potenciālā ilgtermiņa saikne arī starp Igaunijas un pārējo Baltijas valstu indeksu vērtībām. Tālākajā gaitā tika izstrādāti un piedāvāti ienesīgākie akciju portfeļi pie minimāli iespējamiem volatilitātes radītājiem. Optimālā akciju portfeļa izvēle būs atkarīga no izvēlētās tirdzniecības stratēģijas un investora toleranci pret risku.
Latvijas komercbanku attīstība un to darbības ietekme uz ekonomiku
2016
Maģistra darba tēmas aktualitāti pamato tas, ka komercbanku stabilitāte un attīstība ir svarīga gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, gan valstij. Darba mērķis ir, balstoties uz teorētiskajām nostādnēm, Latvijas komercbanku darbības rādītāju analīzi un empīriskā pētījuma rezultātiem, izdarīt secinājumus par Latvijas komercbanku darbības ietekmi uz ekonomiku un sniegt priekšlikumus komercbanku darbības uzraudzības stiprināšanai. Darba mērķa sasniegšanai autore izvirza galveno uzdevumu: balstoties uz teorētiskajām nostādnēm izveidot un novērtēt ekonometrisko modeli, ar kura palīdzību būs iespējams pieradīt savstarpējo saikni starp Latvijas ekonomisko attīstību un komercbanku darbību. Autores ie…